[年报]融通沪港深智慧生活灵活配置混合 : 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告摘要
时间：2020年04月10日 10:27:32 中财网
原标题:融通沪港深智慧生活灵活配置混合 : 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告摘要
![广州香港公司注册[年报]融通沪港深智慧生活灵活配置混合 : 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告摘要](http://stockchart.cfi.cn/drawprice.aspx?type=day&style=middle&v=1&exdate=20200410&stockcode=003279&w=460&h=270)
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券
投资基金
2019年年度报告
2019年 12月31日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2020年 4月 10日
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基
金（以下简称“本基金”）基金合同规定，于 2020年 4月 9日复核了本报告中的财务指标、净值
表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准
无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2019年1月1日起至 2019年 12月 31日止。
第 2页 共 59页
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
1.2目录
§1 重要提示及目录 ............................................................... 2
1.1 重要提示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2基金简介 ..................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................ 5
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................ 6
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................. 8
§4管理人报告 ................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 13
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 14
§5托管人报告 .................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 14
§6审计报告 .................................................................... 14
§7年度财务报表 ................................................................ 16
7.1 资产负债表 ................................................................. 16
7.2 利润表 ..................................................................... 17
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 18
7.4 报表附注 ................................................................... 19
§8投资组合报告 ................................................................ 42
8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 42
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 42
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 43
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 45
第 3页 共 59页
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 48
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 49
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 49
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 49
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 49
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 49
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 49
8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 50
§9基金份额持有人信息 .......................................................... 50
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .........................................50
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 50
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 50
§10开放式基金份额变动 ......................................................... 51
§11重大事件揭示 ............................................................... 51
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 51
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 51
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 51
11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 51
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 51
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 51
11.7 其他重大事件 .............................................................. 55
§12 影响投资者决策的其他重要信息................................................ 58
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 ..................... 58
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 58
§13备查文件目录 ............................................................... 58
13.1 备查文件目录 .............................................................. 58
13.2 存放地点 .................................................................. 59
13.3 查阅方式 .................................................................. 59
第 4页 共 59页
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 融通沪港深智慧生活灵活配置混合
基金主代码 003279
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 11月 8日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 140,515,861.03份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
投资目标 本基金重点投资于属于智慧生活主题的公司，在合理控制投资
风险的基础上，力争把握该主题公司的投资机会，获取基金资
产的长期稳健增值。
投资策略 本基金的资产配置策略包括大类资产配置策略、股票投资策
略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、权证投资策略、
金融衍生工具投资策略等部分。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×50%+中债综合全价（总值）指数收益率
×40%+中证香港 100指数收益率×10%。
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型
基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益
和预期风险水平的投资品种。本基金如果投资港股通标的股
票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 涂卫东 田青
联系电话 （0755） 26948666 （010）67595096
电子邮箱 service@mail.rtfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-883-8088、（0 755）26 948088（0 10）67 595096
传真 （ 0755） 26935005 （0 10）66 275853
注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦
13、 14层
北京市西城区金融大街 25号
办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦
13、14、 15层
北京市西城区闹市口大街 1号院
1号楼
邮政编码 518053 100033
法定代表人 高峰 田国立
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
第 5页 共 59页
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
基金年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼
注册登记机构 融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14、15层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2019年2018年2017年
本期已实现收益 21,622,857.71 165,500.91 9,357,670.61
本期利润 32,481,720.82 -3,797,391.64 10,701,908.93
加权平均基金份额本期利润 0.2112 -0.1113 0.0609
本期加权平均净值利润率 20.12% -10.84% 6.02%
本期基金份额净值增长率 16.11% -12.74% 8.48%
3.1.2 期末数据和指标 2019年末2018年末2017年末
期末可供分配利润 14,478,929.22 -1,460,408.48 4,800,686.52
期末可供分配基金份额利润 0.1030 -0.0500 0.0837
期末基金资产净值 154,994,790.25 27,772,448.62 62,449,128.97
期末基金份额净值 1.1030 0.9500 1.08873.1.3 累计期末指标 2019年末2018年末2017年末
基金份额累计净值增长率 10.30% -5.00% 8.87%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配
利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的
已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配
利润（已实现部分扣除未实现部分）。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 4.10% 0.26% 4.70% 0.42% -0.60% -0.16%
过去六个月 10.04% 0.45% 4.35% 0.48% 5.69% -0.03%
第 6页 共 59页
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
过去一年 16.11% 0.71% 19.29% 0.68% -3.18% 0.03%
过去三年 9.90% 0.88% 17.64% 0.63% -7.74% 0.25%
自基金合同
生效起至今
10.30% 0.86% 15.38% 0.62% -5.08% 0.24%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金的基金合同生效日为 2016年11月 08日，合同生效当年按实际存续期计算，未按
整个自然年度进行折算。
第 7页 共 59页
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
3.3过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年
度
每10份基金份额
分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合计 备注
2019 ----
2018 ----
2017 ----
合计 ----
§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于
2001年 5月 22日成立，公司注册资本 12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券股份有限公司60%、日兴资产管理有限公司（Nikko AssetManagement Co., Ltd.）40%。
截至 2019年12月 31日，公司共管理六十九只开放式基金：即融通新蓝筹证券投资基金、融
通债券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金、融通深证 100指数证券投资基金、融通行业景气
证券投资基金、融通巨潮 100指数证券投资基金(LOF)、融通易支付货币市场证券投资基金、融通
动力先锋混合型证券投资基金、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)、融通内需驱动混合型证
券投资基金、融通深证成份指数证券投资基金、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)、融通创
业板指数增强型证券投资基金、融通医疗保健行业混合型证券投资基金、融通岁岁添利定期开放
债券型证券投资基金、融通通源短融债券型证券投资基金、融通通瑞债券型证券投资基金、融通
月月添利定期开放债券型证券投资基金、融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金、融通转型
三动力灵活配置混合型证券投资基金、融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金、融通新区
域新经济灵活配置混合型证券投资基金、融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金、融通
新能源灵
活配置混合型证券投资基金、融通中证军工指数分级证券投资基金、融通中证全指证券公司指数
分级证券投资基金、融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金、融通新机遇灵活配置混合型证
券投资基金、融通成长 30灵活配置混合型证券投资基金、融通汇财宝货币市场基金、融通中国风
1号灵活配置混合型证券投资基金、融通增鑫债券型证券投资基金、融通增益债券型证券投资基
金、融通新消费灵活配置混合型证券投资基金、融通通安债券型证券投资基金、融通通优债券型
证券投资基金、融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金、融通新趋势灵活配置混合型证
券投资基金、融通通和债券型证券投资基金、融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、
融通现金宝货币市场基金、融通通祺债券型证券投资基金、融通可转债债券型证券投资基金、融
通通福债券型证券投资基金(LOF)、融通通宸债券型证券投资基金、融通通玺债券型证券投资基金、
第 8页 共 59页
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
融通通润债券型证券投资基金、融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)、融通收益增强债
券型证券投资基金、融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)、融通逆向策略灵活配置混合型证
券投资基金、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金、融通红利机会主题精选灵活配置混
合型证券投资基金、融通
新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金、融通增辉定期开放
债券型发起式证券投资基金、融通增悦债券型证券投资基金、融通通捷债券型证券投资基金、融
通研究优选混合型证券投资基金、融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）、融通超短债债券型
证券投资基金、融通通盈灵活配置混合型证券投资基金、融通通慧混合型证券投资基金、融通增
祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增强收益债券型证券投资基金、融通消费升
级混合型证券投资基金、融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、融通通昊三个月定期开
放债券型发起式证券投资基金、融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增享
纯债债券型证券投资基金。其中，融通债券投资基金、融通深证 100指数证券投资基金和融通蓝
筹成长证券投资基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业
务。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
何博 本基金的
基金经理
2018/1/5 -7何博女士，上海财经
大学金融学硕士，7
年证券、基金行业从
业经历，具有基金从
业资格。2012年 7
月加入融通基金管
理有限公司，历任
QDII研究员、国际
业务部专户投资经
理，现任融通沪港深
智慧生活灵活配置
混合型证券投资基
金基金经理、融通核
心价值混合型证券
投资基金（QDII）基
金经理。
余志勇 本基金的
基金经理、
组合投资
2019/6/11 -19 余志勇先生，武汉大
学金融学硕士，1 9
年证券、基金行业从
第 9页 共 59页
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
部总监 业经历，具有基金从
业资格。 1992年 7
月至 1997年 9月就
职于湖北省农业厅
任研究员，2000年 7
月至 2004年 7月就
职于闽发证券公司
任研究员，2004年 7
月至 2007年 4月就
职于招商证券股份
有限公司任研究员。
2007年 4月加入融
通基金管理有限公
司，历任研究部行业
研究员、行业研究组
组长、研究部总监、
融通领先成长混合
型证券投资基金
(LOF)基金经理、融
通通泽灵活配置混
合基金基金经理、融
通增裕债券型证券
投资基金基金经理、
融通增丰债券型证
券投资基金基金经
理、融通通景灵活配
置混合型证券投资
基金基金经理、融通
通尚灵活配置混合
型证券投资基金基
金经理、融通新优选
灵活配置混合型证
券投资基金基金经
理、融通通润债券型
证券投资基金基金
经理、融通通颐定期
开放债券型证券投
资基金基金经理、融
通新动力灵活配置
混合型证券投资基
金基金经理、融通通
泰保本混合型证券
投资基金基金经理，
现任组合投资部总
监、融通通鑫灵活配
第 10页 共 59页
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
置混合型证券投资
基金基金经理、融通
新机遇灵活配置混
合型证券投资基金
基金经理、融通四季
添利债券型证券投
资基金( LOF)基金经
理、融通通慧混合型
证券投资基金基金
经理、融通沪港深智
慧生活灵活配置混
合型证券投资基金
基金经理、融通增强
收益债券型证券投
资基金基金经理。
注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业
务相关的工作时间为计算标准。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人制定了《融通基金管理有限公司
公平交易制度》，公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场
交易等所有投资管理活动，并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理
活动相关的各个环节。
本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制
度、流程和技术手段来保证公平交易原则的实现。同时，本基金管理人通过对投资交易行为的监
控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同
第 11页 共 59页
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
告别愁云惨淡的 2018年，2019年尽管经历了全球整体经济增长下行压力加大、中美贸易谈
判反复、英国脱欧不确定性持续等逆风，在全球央行宽松潮带动的利率整体下行背景下，全球主
要市场基本实现了风险资产与避险资产共涨局面。
其中，A股表现亮眼，在政策与盈利赛跑的市场环境下，A股上涨核心驱动力来自于估值扩张
的贡献，政策宽松力度变化和中美贸易谈判进展持续影响市场走势。报告期内上证综指、中小板
指数、创业板指数分别上涨 22.30%、41.03%和 43.79%。港股表现相对逊色，恒生指数、恒生国企
指数分别上涨9.07%和10.30%。A股行业表现方面，按申万一级行业分类，电子、食品饮料、家
用电器、建筑材料、计算机涨幅居前，建筑装饰、钢铁、公用事业、纺织服装表现显著落后。A
股风格表现方面，成长大幅跑赢价值。
报告期内，基金配置逐步向 A股倾斜，在政策与盈利赛跑的市场环境下，相对看好 A股，同
时降低了组合整体仓位，保持整体低仓位运作。为增强基金收益，报告期内参与新股申购，配置
部分中高等级信用债。截至报告期末，基金在非银金融、银行、食品饮料板块配置比例较高。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.1030元；本报告期基金份额净值增长率为16.11%，业
绩比较基准收益率为19.29%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
海外方面，欧美等主要央行货币宽松政策仍在持续，全球主要地区制造业 PMI也有低位企稳
反弹迹象。国内方面，政策基调延续稳增长，短期经济增长亦出现企稳迹象。新型冠状病毒
（2019-nCoV）疫情增加了中国经济复苏的不确定性，目前看疫情的持续时间和影响范围等尚存诸
多不确定性，难以给出准确预判，但疫情对经济和市场的冲击是短期的，中期难以改变市场运行
方向，疫情结束后，经济活动或将迎来强力补库存，中美贸易谈判进入第二阶段进一步推进，国
内的货币、信用、财政和产业政策等预期也会适度宽松以配合经济回升。行业方面，长期看好消
费升级和产业升级两条市场主线。
第 12页 共 59页
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
基金管理人坚持一切从保护基金持有人利益出发，继续致力于内控制度与机制的完善，加强
合规控制与风险防范，确保基金运作符合法律法规和基金合同的要求。公司监察稽核部门通过合
规审核、实时监控及专项检查等方法，对基金运作和公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风
险隐患，提出整改建议，并督促跟踪业务部门进行整改。
在专项稽核方面，公司监察稽核部门针对不同业务环节的风险特点，制定年度检查计划，并
结合对各风险点风险程度的实时判断和评估，按照不同的检查频率，对投资决策、研究支持、交
易执行、基金销售、后台运营、信息披露及员工职业操守管理等方面的重点业务环节进行专项检
查，检查有关业务执行的合规性和风险控制措施的有效性，检查项目覆盖了相关业务的主要风险
点。本报告期内，加大了对投资管理人员管控措施、投资决策流程及决策依据、交易执行及后台
运作风险等敏感、重点项目的关注，确保基金运作的稳健合规。本基金管理人全年未发生合规及
风险事故。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则
和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察
稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方估值服务机构的估
值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具
备相应的专业胜任能力和相关工作经历。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大
事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及
时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方
可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研
究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以
及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算
部进行具体的估值核算并与基金托管人核对，同时负责对外进行信息披露。监察稽核部负责基金
估值业务的事前、事中及事后的审核工作。
截至本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服
务协议，由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
第 13页 共 59页
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
截止 2019年6月21日，本基金存在连续六十个工作日以上基金资产净值低于五千万的情形。
本基金管理人已经按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》向中国证监会报告并提出解决方
案。
本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6审计报告
普华永道中天审字(2020)第 22738号
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
一、审计意见
（一）我们审计的内容
我们审计了融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“融通沪港深智慧生
活灵活配置混合基金”)的财务报表，包括 2019年 12月 31日的资产负债表，2019年度的利润表
和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
（二）我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了融通沪港深智慧生活
灵活配置混合基金2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和基金净值变动情况。
第 14页 共 59页
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务
报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据
是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于融通沪港深智慧生活灵活配置混合基金，并
履行了职业道德方面的其他责任。
三、管理层和治理层对财务报表的责任
融通沪港深智慧生活灵活配置混合基金的基金管理人融通基金管理有限公司(以下简称“基金
管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的
基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以
使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估融通沪港深智慧生活灵活配置混合基金的持
续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理
层计划清算融通沪港深智慧生活灵活配置混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督融通沪港深智慧生活灵活配置混合基金的财务报告过程。
四、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并
出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审
计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇
总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们
也执行以下工作：
（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应
对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、
伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高
于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效
性发表意见。
（三）评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证
第 15页 共 59页
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
据，就可能导致对融通沪港深智慧生活灵活配置混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情
况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我
们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非
无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致
融通沪港深智慧生活灵活配置混合基金不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相
关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包
括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
普华永道中天注册会计师 薛竞
会计师事务所(特殊普通合伙)
中国 · 上海市注册会计师 俞伟敏
2020年4月7日
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体： 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2019年 12月 31日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 188,806,521.39 3,665,220.27
结算备付金 1,558,878.73 119,130.79
存出保证金 61,714.83 7,220.01
交易性金融资产 7.4.7.2 88,696,898.10 15,952,741.20
其中：股票投资 88,212,964.90 15,952,741.20
基金投资 --
债券投资 483,933.20 -
资产支持证券投资 --
贵金属投资 --
衍生金融资产 7.4.7.3 --
买入返售金融资产 7.4.7.4 -8,100,000.00
应收证券清算款 --
应收利息 7.4.7.5 39,404.07 11,933.21
应收股利 -109.35
应收申购款 3,181.26 -
第 16页 共 59页
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
递延所得税资产 --
其他资产 7.4.7.6 --
资产总计 279,166,598.38 27,856,354.83
负债和所有者权益附注号
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 7.4.7.3 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 -3.45
应付赎回款 123,715,367.64 -
应付管理人报酬 347,633.84 35,844.73
应付托管费 57,938.96 5,974.14
应付销售服务费 --
应付交易费用 7.4.7.7 10,858.03 2,083.89
应交税费 --
应付利息 --
应付利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 7.4.7.8 40,009.66 40,000.00
负债合计 124,171,808.13 83,906.21
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 140,515,861.03 29,232,857.10
未分配利润 7.4.7.10 14,478,929.22 -1,460,408.48
所有者权益合计 154,994,790.25 27,772,448.62
负债和所有者权益总计 279,166,598.38 27,856,354.83
注: 报告截止日2019年12月31日，基金份额净值1.1030元，基金份额总额140,515,861.03
份。
7.2利润表
会计主体： 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项 目附注号
本期
2019年 1月 1日至 2019
年12月3 1日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
12月 31日
一、收入 35,856,081.40 -2,961,293.121.利息收入 1,917,021.28 91,200.34
其中：存款利息收入 7.4.7.11 648,322.29 69,173.72
债券利息收入 999,256.46 193.97
资产支持证券利息收入 --
第 17页 共 59页
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
买入返售金融资产收入 269,442.53 21,832.65
证券出借利息收入 --
其他利息收入 --
2.投资收益 22,877,593.19 400,143.51
其中：股票投资收益 7.4.7.12 21,757,346.27 -164,936.57
基金投资收益 ---
债券投资收益 7.4.7.13 -710,042.22 -1,200.00
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 --
贵金属投资收益 7.4.7.14 --
衍生工具收益 7.4.7.15 --
股利收益 7.4.7.16 1,830,289.14 566,280.083.公允价值变动收益 7.4.7.17 10,858,863.11 -3,962,892.554.汇兑收益 --
5.其他收入 7.4.7.18 202,603.82 510,255.58
减：二、费用 3,374,360.58 836,098.521．管理人报酬 7.4.10.2.1 2,386,573.85 524,455.492．托管费 7.4.10.2.2 397,762.23 87,409.353．销售服务费 7.4.10.2.3 --
4．交易费用 7.4.7.19 539,563.04 100,738.225．利息支出 --
其中：卖出回购金融资产支出 --
6．税金及附加 2,275.34 -
7．其他费用 7.4.7.20 48,186.12 123,495.46
三、利润总额 32,481,720.82 -3,797,391.64
减：所得税费用 -
四、净利润 32,481,720.82 -3,797,391.64
7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
29,232,857.10 -1,460,408.48 27,772,448.62
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
-32,481,720.82 32,481,720.82
三、本期基金份
额交易产生的基
111,283,003.93 -16,542,383.12 94,740,620.81
第 18页 共 59页
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
金净值变动数
其中：1.基金申
购款
249,871,422.53 -4,791,690.83 245,079,731.702.基金赎
回款
-138,588,418.60 -11,750,692.29 -150,339,110.89
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动
---
五、期末所有者
权益（基金净值）
140,515,861.03 14,478,929.22 154,994,790.25
项目
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
57,360,816.29 5,088,312.68 62,449,128.97
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
--3,797,391.64 -3,797,391.64
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
-28,127,959.19 -2,751,329.52 -30,879,288.71
其中：1.基金申
购款
70,578,327.09 167,111.84 70,745,438.932.基金赎
回款
-98,706,286.28 -2,918,441.36 -101,624,727.64
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动
---
五、期末所有者
权益（基金净值）
29,232,857.10 -1,460,408.48 27,772,448.62
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
张帆颜锡廉刘美丽
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
第 19页 共 59页
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1428号《关于准予融通沪港深智慧生活灵活
配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由融通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证
券投资基金法》和《融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
343,119,313.87元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第
1438号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投
资基金基金合同》于 2016年 11月 8日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
343,327,288.20份基金份额，其中认购资金利息折合 207,974.33份基金份额。本基金的基金管
理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发
行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、沪港股票市场交
易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标
的股票”)、固定收益类资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离
交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、股指
期货与权证等金融衍生工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须
符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%-95%(其
中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0%-95%，投资于港股通标的股票的比例占
基金资产的0%-95%)，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%。本基金投资于智慧生活主题相关
上市公司的证券资产的比例不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约
需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基
金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×40%+中证香
港 100指数收益率×10%。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL模板第 3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《融通沪港深智慧生活灵活配置
混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
第 20页 共 59页
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2019年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019年 12
月 31日的财务状况以及 2019年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中
以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交
易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
第 21页 共 59页
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值
并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
第 22页 共 59页
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投
资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在
适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
第 23页 共 59页
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产
生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过
大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关
于发布的通知》之附件《证券投资基金投资流
通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票
的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动
性折扣后的价值进行估值。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(资产支持证券和私募债券除外)及在
银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投
资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度
固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂
第 24页 共 59页
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
牌转让的固定收益品种(资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估
值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公
司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局
证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营
业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政
策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018年1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
第 25页 共 59页
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人
所得税。
对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利，H股公司应向中国证
券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H股公司提供内地个
人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交
所上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基
金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴
纳印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
活期存款 188,806,521.39 3,665,220.27
定期存款 --
其中：存款期限 1个月以
内
--
存款期限 1-3个月 --
存款期限 3个月以上 --
其他存款 --
合计 188,806,521.39 3,665,220.27
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
第 26页 共 59页
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
项目
本期末
2019年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 79,232,726.35 88,212,964.90 8,980,238.55
贵金属投资-金交
所黄金合约
---
债
券
交易所市场 442,998.06 483,933.20 40,935.14
银行间市场 ---
合计 442,998.06 483,933.20 40,935.14
资产支持证券 ---
基金 ---
其他 ---
合计 79,675,724.41 88,696,898.10 9,021,173.69
项目
上年度末
2018年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 17,790,430.62 15,952,741.20 -1,837,689.42
贵金属投资-金交
所黄金合约
---
债
券
交易所市场 ---
银行间市场 ---
合计 ---
资产支持证券 ---
基金 ---
其他 ---
合计 17,790,430.62 15,952,741.20 -1,837,689.42
7.4.7.3衍生金融资产/负债
无。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 --
银行间市场 --
合计 --
项目
上年度末
2018年 12月 31日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所市场 8,100,000.00 -
第 27页 共 59页
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
银行间市场 --
合计 8,100,000.00 -
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
7.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
应收活期存款利息 38,475.73 1,452.90
应收定期存款利息 --
应收其他存款利息 --
应收结算备付金利息 771.65 126.44
应收债券利息 126.22 -
应收资产支持证券利息 --
应收买入返售证券利息 -10,349.90
应收申购款利息 --
应收黄金合约拆借孳息 --
应收出借证券利息 --
其他 30.47 3.97
合计 39,404.07 11,933.21
7.4.7.6其他资产
无。
7.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 10,858.03 2,083.89
银行间市场应付交易费用 --
合计 10,858.03 2,083.89
7.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
应付赎回费 9.66 -
预提费用 40,000.00 40,000.00
合计 40,009.66 40,000.00
7.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
项目 本期
第 28页 共 59页
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 29,232,857.10 29,232,857.10
本期申购 249,871,422.53 249,871,422.53
本期赎回 -138,588,418.60 -138,588,418.60
本期末 140,515,861.03 140,515,861.03
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,915,258.20 -3,375,666.68 -1,460,408.48
本期利润 21,622,857.71 10,858,863.11 32,481,720.82
本期基金份额
交易产生的变
动数 -6,638,366.54 -9,904,016.58 -16,542,383.12
其中：基金申购
款 9,183,532.77 -13,975,223.60 -4,791,690.83
基金赎
回款 -15,821,899.31 4,071,207.02 -11,750,692.29
本期已分配利
润 ---
本期末 16,899,749.37 -2,420,820.15 14,478,929.22
7.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
活期存款利息收入 630,659.73 64,360.34
定期存款利息收入 --
其他存款利息收入 --
结算备付金利息收入 16,777.28 4,413.21
其他 885.28 400.17
合计 648,322.29 69,173.72
7.4.7.12股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12
月31日
卖出股票成交总额 143,911,058.30 41,388,547.35
减：卖出股票成本总额 122,153,712.03 41,553,483.92
买卖股票差价收入 21,757,346.27 -164,936.57
7.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
第 29页 共 59页
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
项目
本期
2019年1月1日至2019年 12月3 1
日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年 12月
31日
卖出债券（、债转股及债
券到期兑付）成交总额 83,011,266.60 1,004,013.15
减：卖出债券（、债转股
及债券到期兑付）成本总
额 80,284,042.22 999,200.00
减：应收利息总额 3,437,266.60 6,013.15
买卖债券差价收入 -710,042.22 -1,200.00
7.4.7.14贵金属投资收益
无。
7.4.7.15衍生工具收益
无。
7.4.7.16股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31
日
股票投资产生的股利收益 1,830,289.14 566,280.08
其中：证券出借权益补偿收入 --
基金投资产生的股利收益 --
合计 1,830,289.14 566,280.08
7.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年
12月 31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018
年12月3 1日
1. 交易性金融资产 10,858,863.11 -3,962,892.55——股票投资 10,817,927.97 -3,964,392.55——债券投资 40,935.14 1,500.00——资产支持证券投资 --
——基金投资 --
——贵金属投资 --
2. 衍生工具 --
——权证投资 --
3. 其他 --
减：应税金融商品公允价值
变动产生的预估增值税 --
合计 10,858,863.11 -3,962,892.55
第 30页 共 59页
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
7.4.7.18其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
12月 31日
基金赎回费收入 200,248.12 455,407.98
转换费收入 2,355.70 54,847.60
合计 202,603.82 510,255.58
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其不低于转换费的25%归
入转出基金的基金资产。
7.4.7.19交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
交易所市场交易费用 539,388.04 100,738.22
银行间市场交易费用 175.00 -
合计 539,563.04 100,738.22
7.4.7.20其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月
31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
审计费用 40,000.00 40,000.00
银行费用 6,226.12 3,135.46
债券帐户维护费 1500.00 -
信息披露费 -80,000.00
银行账户维护费 360 360.00
其他费用 100.00
合计 48,186.12 123,495.46
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
无。
7.4.8.2资产负债表日后事项
无。
7.4.9关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司(“融通基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
第 31页 共 59页
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)基金托管人、基金销售机构
新时代证券股份有限公司(“新时代证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
日兴资产管理有限公司 基金管理人的股东
深圳市融通资本管理股份有限公司 基金管理人的子公司
融通国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
无。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
12月 31日
当期发生的基金应支付的管理费 2,386,573.85 524,455.49
其中：支付销售机构的客户维护费 183,722.90 248,584.06
注：1、支付基金管理人融通基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。
2、客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管
理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12
月31日
上年度可比期间
2018年 1月 1日至 2018年
12月 31日
当期发生的基金应支付的托管费 397,762.23 87,409.35
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 ×0.25% / 当年天数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
第 32页 共 59页
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年 12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额
当期利息收
入
中国建设银行活期 188,806,521.39 630,659.73 3,665,220.27 64,360.34
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.7其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11利润分配情况
无。
7.4.12期末(2019年 12月 31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日 流通受限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额备注
601077渝农商行 2019-10-16 2020-04-29 首发流通受限 7.36 6.26 147,778
1,087,646.08 925,090.28 -
601658邮储银行 2019-12-02 2020-06-10 首发流通受限 5.5 5.71 398,289
2,190,589.50 2,274,230.19 -
601916浙商银行 2019-11-18 2020-05-26 首发流通受限 4.94 4.66 294,195
1,453,323.30 1,370,948.70 -
688015交控科技 2019-07-16 2020-01-22 首发流通受限 16.18 32.32 12,549
203,042.82 405,583.68 -
688029南微医学 2019-07-15 2020-01-22 首发流通受限 52.45 157.76 10,568
554,291.60 1,667,207.68 -
第 33页 共 59页
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
688033天宜上佳 2019-07-16 2020-01-22 首发流通受限 20.37 26.33 21,406
436,040.22 563,619.98 -
688037芯源微 2019-12-06 2020-06-16 首发流通受限 26.97 58.98 3,028
81,665.16 178,591.44 -
688081兴图新科 2019-12-26 2020-01-06 首发流通受限 28.21 28.21 3,153
88,946.13 88,946.13 -
688181八亿时空 2019-12-27 2020-01-06 首发流通受限 43.98 43.98 3,588
157,800.24 157,800.24 -
注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行
行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股
票上市之日起 6个月。
2、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新
股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获
配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金是混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股
票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金投资的金融工具主要包括股票
投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性
风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的
风险限额及内部控制流程，通过管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行内控优先和全员风险管理理念，高度重视风险管理的组织保障和制
度保障，建立了完备的风险管理组织及相应的制度和流程，力争在风险最小化的前提下，确保基
金份额持有人利益最大化。
董事会对有效的风险管理承担最终责任，负责确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管
理战略和风险应对策略；审议重大事件、重大决策的风险评估意见，审批重大风险的解决方案，
批准公司基本风险管理制度；审议公司风险管理报告。在董事会下设立风险控制与审计委员会，
履行相应风险管理和监督职责。
第 34页 共 59页
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
公司管理层对有效的风险管理承担直接责任，根据董事会的风险管理战略，制定与公司发展
战略、整体风险承受能力相匹配的风险管理制度，并确保风险管理制度得以全面、有效执行。在
公司管理层下设立风险管理委员会，负责指导、协调和监督各职能部门和个业务单元开展风险管
理工作；制定相关风险控制政策，审批风险管理重要流程和风险限额，并与公司整体业务发展战
略和风险承受能力相一致；识别公司各项业务所涉及的各类重大风险，对重大风险、重大决策和
重要业务流程的风险进行评估，制定重大风险的解决方案；识别和评估新产品、新业务的新增风
险，并制定控制措施；重点关注内控机制薄弱环节和那些可能给公司带来重大损失的事件，提出
控制措施和解决方案；协调突发性重大风险事件的处理；审定风险事件责任人的责任；根据公司
风险管理总体策略和各职能部门与业务单元职责分工，组织实施风险应对方案。
各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，执行风险管理
的基本制度流程，定期对本部门的风险进行评估，对其风险管理制度和流程的有效性负责。公司
所有员工是本岗位风险管理的直接责任人，各业务部门负责人是其部门风险管理的第一责任人，
基金经理是相应投资组合风险管理的第一责任人。
风险管理部对公司风险管理承担独立评估、监控、检查和报告职责，负责执行公司的风险管
理战略和决策，拟定公司风险管理制度，并协同各业务部门制定风险管理流程、评估指标；对风
险进行定性和定量评估，改进风险管理方法、技术和模型，组织推动建立、持续优化风险管理信
息系统；对新产品、新业务进行独立监测和评估，提出风险防范和控制建议；负责督促相关部门
落实风险管理委员会的各项决策和风险管理制度，并对风险管理决策和风险管理制度执行情况进
行检查、评估和报告。
监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，
确保既定的风险管理措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，
并报告法规和制度的执行情况。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险。
第 35页 共 59页
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2019年 12月 31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资
产净值的比例为 0.31%(2018年12月 31日：本基金无债券投资)。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2019年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
第 36页 共 59页
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于 2019年12月31日，本基金
持有的流动性受限资产的估值未超过基金资产净值的15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。截止 2019
年 12月 31日，本基金最后交易日的组合资产中 7个工作日可变现资产账面金额与净赎回金额符
合上述法规要求。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金和债券投资等。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2019年 12月 31日
1年以内 1-5年5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 188,806,521.39 ---188,806,521.39
第 37页 共 59页
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
结算备付金 1,558,878.73 ---1,558,878.73
存出保证金 61,714.83 ---61,714.83
交易性金融资产 --483,933.20 88,212,964.90 88,696,898.10
应收利息 ---39,404.07 39,404.07
应收申购款 ---3,181.26 3,181.26
资产总计 190,427,114.95 -483,933.20 88,255,550.23 279,166,598.38
负债
应付赎回款 ---123,715,367.64 123,715,367.64
应付管理人报酬 ---347,633.84 347,633.84
应付托管费 ---57,938.96 57,938.96
应付交易费用 ---10,858.03 10,858.03
其他负债 ---40,009.66 40,009.66
负债总计 ---124,171,808.13 124,171,808.13
利率敏感度缺口 190,427,114.95 -483,933.20-35,916,257.90 154,994,790.25
上年度末
2018年 12月 31日
1年以内 1-5年5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,665,220.27 ---3,665,220.27
结算备付金 119,130.79 ---119,130.79
存出保证金 7,220.01 ---7,220.01
交易性金融资产 ---15,952,741.20 15,952,741.20
买入返售金融资产 8,100,000.00 ---8,100,000.00
应收利息 ---11,933.21 11,933.21
应收股利 ---109.35 109.35
资产总计 11,891,571.07 --15,964,783.76 27,856,354.83
负债
应付证券清算款 ---3.45 3.45
应付管理人报酬 ---35,844.73 35,844.73
应付托管费 ---5,974.14 5,974.14
应付交易费用 ---2,083.89 2,083.89
其他负债 ---40,000.00 40,000.00
负债总计 ---83,906.21 83,906.21
利率敏感度缺口 11,891,571.07 --15,880,877.55 27,772,448.62
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于 2019年 12月 31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
0.31%(2018年 12月 31日：无)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2018年
12月 31日：同)。
第 38页 共 59页
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外
汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
美元
折合人民币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币
元
合计
以外币计价
的资产
资产合计 ----
以外币计价
的负债
负债合计 ----
资产负债表
外汇风险敞
口净额
----
上年度末
2018年 12月 31日
项目
美元
折合人民币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币
元
合计
以外币计价
的资产
交易性金融
资产
-15,952,741.20 -15,952,741.20
资产合计 -15,952,741.20 -15,952,741.20
以外币计价
的负债
负债合计 ----
资产负债表
外汇风险敞
口净额
-15,952,741.20 -15,952,741.20
7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
第 39页 共 59页
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位：人民币元)
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年 12月 31日
1. 所有外币相对人民币升值 5% -797,637.062. 所有外币相对人民币贬值 5% --797,637.06
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的
其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场
整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，
结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分
析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观
环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资占基金资产的
比例为0%-95%(其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0%-95%，投资于港股通
标的股票的比例占基金资产的0%-95%)，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%。本基金投资于
智慧生活主题相关上市公司的证券资产的比例不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在
扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资
产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多
种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格
风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2019年 12月 31日
上年度末
2018年12月 31日
公允价值
占基金资产净值比
例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产
－股票投资
88,212,964.90 56.91 15,952,741.20 57.44
第 40页 共 59页
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
交易性金融资产
—基金投资
----
交易性金融资产
－债券投资
----
交易性金融资产
－贵金属投资
----
衍生金融资产权
证投资 ----
其他 ----
合计 88,212,964.90 56.91 15,952,741.20 57.44
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深 300指数收益率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
分析
相关风险变量的变动 本期末 （2 019年 12
月 31日）
上年度末 （ 2018年
12月 31日 ）
1.沪深 300指数收益率上升 5% 3,225,282.08 924,608.802.沪深 300指数收益率下降 5% -3,225,282.08 -924,608.80
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2019年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 81,064,879.78元，属于第二层次的余额为 7,632,018.32元，无属于第三层
次的余额(2018年 12月31日：第一层次 15,952,741.20元，无第二或第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
第 41页 共 59页
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2019年 12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018年 12月 31
日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 88,212,964.90 31.60
其中：股票 88,212,964.90 31.60
2 基金投资 --
3 固定收益投资 483,933.20 0.17
其中：债券 483,933.20 0.17
资产支持证券 --
4 贵金属投资 --
5 金融衍生品投资 --
6 买入返售金融资产 --
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
--
7 银行存款和结算备付金合计 190,365,400.12 68.19
8 其他各项资产 104,300.16 0.04
9 合计 279,166,598.38 100.00
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
第 42页 共 59页
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
A 农、林、牧、渔业 --
B 采矿业 2,529,832.00 1.63
C 制造业 26,183,240.63 16.89
D 电力、热力、燃气及水生产和
供应业 --
E 建筑业 3,315,406.00 2.14
F 批发和零售业 --
G 交通运输、仓储和邮政业 654,212.00 0.42
H 住宿和餐饮业 --
I 信息传输、软件和信息技术服
务业 1,877,136.10 1.21
J 金融业 50,021,994.97 32.27
K 房地产业 2,329,818.00 1.50
L 租赁和商务服务业 1,120,770.00 0.72
M 科学研究和技术服务业 180,555.20 0.12
N 水利、环境和公共设施管理业 --
O 居民服务、修理和其他服务业 --
P 教育 --
Q 卫生和社会工作 --
R 文化、体育和娱乐业 --
S 综合 --
合计 88,212,964.90 56.91
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 600519 贵州茅台 6,600 7,807,800.00 5.04
2 601318 中国平安 83,600 7,144,456.00 4.61
3 600036 招商银行 142,000 5,336,360.00 3.44
4 600030 中信证券 142,800 3,612,840.00 2.33
5 601601 中国太保 90,500 3,424,520.00 2.21
6 600000 浦发银行 260,100 3,217,437.00 2.08
7 600276 恒瑞医药 33,700 2,949,424.00 1.90
8 601628 中国人寿 82,400 2,873,288.00 1.85
9 601658 邮储银行 498,984 2,864,302.89 1.85
10 600887 伊利股份 84,300 2,608,242.00 1.68
11 601288 农业银行 656,000 2,420,640.00 1.56
12 601818 光大银行 512,500 2,260,125.00 1.46
第 43页 共 59页
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
13 601328 交通银行 389,900 2,195,137.00 1.42
14 600016 民生银行 345,700 2,181,367.00 1.41
15 601398 工商银行 362,900 2,133,852.00 1.38
16 601336 新华保险 42,000 2,064,300.00 1.33
17 601229 上海银行 217,100 2,060,279.00 1.33
18 601668 中国建筑 301,600 1,694,992.00 1.09
19 688029 南微医学 10,568 1,667,207.68 1.08
20 600048 保利地产 101,600 1,643,888.00 1.06
21 600837 海通证券 103,500 1,600,110.00 1.03
22 600585 海螺水泥 27,800 1,523,440.00 0.98
23 601916 浙商银行 294,195 1,370,948.70 0.88
24 600031 三一重工 80,300 1,369,115.00 0.88
25 600309 万华化学 20,700 1,162,719.00 0.75
26 601988 中国银行 313,000 1,154,970.00 0.75
27 600104 上汽集团 47,600 1,135,260.00 0.73
28 601888 中国国旅 12,600 1,120,770.00 0.72
29 688111 金山办公 6,659 1,091,410.10 0.70
30 601077 渝农商行 157,811 992,311.38 0.64
31 601766 中国中车 138,300 987,462.00 0.64
32 600690 海尔智家 49,000 955,500.00 0.62
33 600028 中国石化 179,700 918,267.00 0.59
34 601688 华泰证券 40,300 818,493.00 0.53
35 600050 中国联通 133,400 785,726.00 0.51
36 600019 宝钢股份 124,500 714,630.00 0.46
37 601857 中国石油 117,700 686,191.00 0.44
38 600340 华夏幸福 23,900 685,930.00 0.44
39 601186 中国铁建 66,500 674,310.00 0.44
40 601390 中国中铁 107,000 635,580.00 0.41
41 601989 中国重工 120,100 629,324.00 0.41
42 600703 三安光电 33,300 611,388.00 0.39
43 688033 天宜上佳 21,406 563,619.98 0.36
44 601088 中国神华 26,600 485,450.00 0.31
45 603993 洛阳钼业 100,900 439,924.00 0.28
46 688015 交控科技 12,549 405,583.68 0.26
47 600196 复星医药 13,000 345,800.00 0.22
48 601111 中国国航 33,800 327,522.00 0.21
49 600029 南方航空 45,500 326,690.00 0.21
50 601800 中国交建 33,900 310,524.00 0.20
51 601138 工业富联 16,600 303,282.00 0.20
52 601066 中信建投 6,200 188,480.00 0.12
53 603259 药明康德 1,960 180,555.20 0.12
54 688037 芯源微 3,028 178,591.44 0.12
第 44页 共 59页
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
55 688181 八亿时空 3,588 157,800.24 0.10
56 601319 中国人保 14,200 107,778.00 0.07
57 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.06
58 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 14,799,220.28 53.29
2 600519 贵州茅台 12,986,910.08 46.76
3 600036 招商银行 10,293,234.00 37.06
4 600030 中信证券 6,866,821.11 24.73
5 601601 中国太保 6,539,732.00 23.55
6 600000 浦发银行 6,089,030.00 21.92
7 600887 伊利股份 5,625,480.88 20.26
8 601328 交通银行 4,773,695.36 17.19
9 601288 农业银行 4,734,224.00 17.05
10 601628 中国人寿 4,708,323.00 16.95
11 601336 新华保险 4,700,642.25 16.93
12 600276 恒瑞医药 4,539,063.00 16.34
13 600016 民生银行 4,421,735.00 15.92
14 601398 工商银行 4,280,109.00 15.41
15 601229 上海银行 3,964,438.47 14.27
16 601818 光大银行 3,939,486.00 14.18
17 601668 中国建筑 3,560,874.40 12.82
18 601658 邮储银行 3,129,412.00 11.27
19 600837 海通证券 2,944,161.00 10.60
20 600048 保利地产 2,618,163.00 9.43
21 600104 上汽集团 2,443,482.00 8.80
22 601988 中国银行 2,345,530.12 8.45
23 600585 海螺水泥 2,294,948.00 8.26
24 601766 中国中车 2,264,131.00 8.15
25 601888 中国国旅 2,158,800.34 7.77
26 600031 三一重工 2,105,779.00 7.58
27 601916 浙商银行 2,076,173.32 7.48
28 688009 中国通号 1,963,962.00 7.07
29 600028 中国石化 1,954,637.00 7.04
30 600309 万华化学 1,801,277.00 6.49
31 601688 华泰证券 1,797,229.00 6.47
32 600690 海尔智家 1,714,923.70 6.17
33 600050 中国联通 1,663,238.00 5.99
第 45页 共 59页
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
34 601857 中国石油 1,630,301.00 5.87
35 600019 宝钢股份 1,628,002.00 5.86
36 600340 华夏幸福 1,565,447.00 5.64
37 601077 渝农商行 1,553,776.96 5.59
38 601390 中国中铁 1,404,242.00 5.06
39 601989 中国重工 1,360,927.00 4.90
40 601186 中国铁建 1,319,080.00 4.75
41 02338 潍柴动力 1,143,337.08 4.12
42 601088 中国神华 1,064,861.07 3.83
43 688008 澜起科技 854,459.20 3.08
44 03323 中国建材 829,027.29 2.99
45 603993 洛阳钼业 814,223.00 2.93
46 00763 中兴通讯 786,327.23 2.83
47 600703 三安光电 774,703.00 2.79
48 688006 杭可科技 765,708.45 2.76
49 601800 中国交建 763,941.00 2.75
50 00788 中国铁塔 749,234.52 2.70
51 00345 VITASOY INT'L 718,284.69 2.59
52 600029 南方航空 707,585.00 2.55
53 688012 中微公司 691,888.50 2.49
54 688388 嘉元科技 686,915.82 2.47
55 688036 传音控股 684,651.70 2.47
56 688111 金山办公 672,261.74 2.42
57 600196 复星医药 660,926.00 2.38
58 601111 中国国航 646,824.00 2.33
59 01787 山东黄金 624,410.39 2.25
60 688099 晶晨股份 600,484.50 2.16
注:“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 8,909,531.62 32.08
2 600519 贵州茅台 7,373,326.00 26.55
3 600036 招商银行 5,371,614.93 19.34
4 600030 中信证券 4,433,048.55 15.96
5 601601 中国太保 3,491,821.46 12.57
6 688009 中国通号 3,243,407.20 11.68
7 600887 伊利股份 3,053,395.43 10.99
8 600000 浦发银行 2,961,286.00 10.66
9 601336 新华保险 2,766,555.00 9.96
10 601628 中国人寿 2,654,307.78 9.56
第 46页 共 59页
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
11 688008 澜起科技 2,604,815.32 9.38
12 600276 恒瑞医药 2,589,707.00 9.32
13 601328 交通银行 2,335,893.00 8.41
14 600016 民生银行 2,257,144.00 8.13
15 601398 工商银行 2,239,896.00 8.07
16 688099 晶晨股份 2,185,028.77 7.87
17 601288 农业银行 2,140,560.00 7.71
18 601229 上海银行 2,053,506.76 7.39
19 688012 中微公司 1,851,622.21 6.67
20 601668 中国建筑 1,843,211.00 6.64
21 601818 光大银行 1,838,984.00 6.62
22 688188 柏楚电子 1,818,421.32 6.55
23 00700 腾讯控股 1,792,646.41 6.45
24 600837 海通证券 1,749,114.00 6.30
25 01398 工商银行 1,634,975.53 5.89
26 01288 农业银行 1,628,936.10 5.87
27 00388 香港交易所 1,347,399.55 4.85
28 600104 上汽集团 1,338,913.00 4.82
29 600048 保利地产 1,301,266.00 4.69
30 688321 微芯生物 1,269,998.66 4.57
31 688388 嘉元科技 1,265,800.69 4.56
32 688006 杭可科技 1,248,823.69 4.50
33 601888 中国国旅 1,224,880.00 4.41
34 688111 金山办公 1,223,985.90 4.41
35 00688 中国海外发展 1,189,921.98 4.28
36 601988 中国银行 1,174,552.00 4.23
37 600585 海螺水泥 1,174,521.00 4.23
38 02338 潍柴动力 1,165,675.92 4.20
39 601688 华泰证券 1,152,548.00 4.15
40 601766 中国中车 1,141,285.00 4.11
41 688016 心脉医疗 1,125,123.03 4.05
42 600031 三一重工 1,105,699.00 3.98
43 600309 万华化学 1,096,568.00 3.95
44 01970 IMAX CHINA 1,088,004.78 3.92
45 600028 中国石化 1,048,669.00 3.78
46 688088 虹软科技 1,007,115.26 3.63
47 688036 传音控股 1,004,986.83 3.62
48 00345 VITASOY INT'L 992,144.04 3.57
49 600690 海尔智家 963,885.00 3.47
50 01336 新华保险 939,189.72 3.38
51 00788 中国铁塔 928,635.24 3.34
52 600340 华夏幸福 916,646.27 3.30
第 47页 共 59页
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
53 688363 华熙生物 860,249.86 3.10
54 688007 光峰科技 855,850.61 3.08
55 600050 中国联通 854,350.00 3.08
56 600019 宝钢股份 836,868.00 3.01
57 688019 安集科技 804,172.80 2.90
58 601857 中国石油 785,942.00 2.83
59 01918 融创中国 783,100.18 2.82
60 688005 容百科技 764,962.62 2.75
61 06886 HTSC 762,861.66 2.75
62 601989 中国重工 740,560.00 2.67
63 00288 万洲国际 735,924.73 2.65
64 601390 中国中铁 705,394.00 2.54
65 00763 中兴通讯 699,540.88 2.52
66 03323 中国建材 697,979.05 2.51
67 01530 三生制药 663,965.17 2.39
68 601186 中国铁建 658,195.00 2.37
69 688010 福光股份 650,971.20 2.34
70 00586 海螺创业 638,893.45 2.30
71 601916 浙商银行 635,149.17 2.29
72 688122 西部超导 612,628.05 2.21
73 03883 中国奥园 601,392.07 2.17
74 688020 方邦股份 581,782.30 2.09
75 688066 航天宏图 577,110.76 2.08
76 02020 安踏体育 568,482.52 2.05
77 00386 中国石油化工股份 566,000.01 2.04
注:“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额 183,596,007.76
卖出股票收入（成交）总额 143,911,058.30
注:表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额，即
成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 --
2 央行票据 --
3 金融债券 --
其中：政策性金融债 --
4 企业债券 --
第 48页 共 59页
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
5 企业短期融资券 --
6 中期票据 --
7 可转债（可交换债） 483,933.20 0.31
8 同业存单 --
9 其他 --
10合计 483,933.20 0.31
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产
净值比例（%）
1 110059 浦发转债 4,430 483,933.20 0.31
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
8.10.2本基金投资股指期货的投资政策
在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金
投资组合进行管理，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高
投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约，通过多头或空头套期保值等策略
进行套期保值操作。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
无。
8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
8.11.3本期国债期货投资评价
无。
第 49页 共 59页
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
8.12投资组合报告附注
8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 61,714.83
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 39,404.07
5 应收申购款 3,181.26
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 104,300.16
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 601658 邮储银行 2,274,230.19 1.47首发流通受限
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
持有人户数户均持有的
持有人结构
机构投资者 个人投资者
(户)基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
773 181,779.90 124,422,704.02 88.55% 16,093,157.01 11.45%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
223.60 0.0002%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
第 50页 共 59页
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2016年 11月 8日）基金份额总额 343,327,288.20
本报告期期初基金份额总额 29,232,857.10
本报告期基金总申购份额 249,871,422.53
减：本报告期基金总赎回份额 138,588,418.60
本报告期期末基金份额总额 140,515,861.03
§11 重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1基金管理人的重大变动
本报告期内，本基金的基金管理人无重大人事变动。
11.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
托管人中国建设银行 2019年6月4日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司资
产托管业务部总经理。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自本基
金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。本年度应支付的审计费为人民币 40,000.00元。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金的基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处
罚等情况。
11.6.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单股票交易 应支付该券商的佣金 备注
第 51页 共 59页
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
元数量
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
招商证券 1 118,172,561.90 39.19% 102,483.53 37.84% -
兴业证券 1 85,111,878.54 28.22% 79,264.65 29.27% -
银河证券 1 49,374,181.02 16.37% 45,981.54 16.98% -
国泰君安 1 17,325,826.25 5.75% 16,135.70 5.96% -
东吴证券 2 8,339,539.30 2.77% 7,766.72 2.87% -
中信证券 1 6,624,384.19 2.20% 4,637.11 1.71% -
西藏东方财
富
1 5,243,201.93 1.74% 4,777.94 1.76% -
太平洋证券 1 4,244,376.66 1.41% 3,867.99 1.43% -
中金公司 3 2,276,370.42 0.75% 2,119.95 0.78% -
广发证券 1 2,187,310.15 0.73% 1,312.38 0.48% -
天风证券 2 1,601,074.32 0.53% 1,459.01 0.54% -
华创证券 2 1,075,223.29 0.36% 1,001.38 0.37% -
安信证券 2 -----
财达证券 1 -----
长江证券 1 -----
第一创业 1 -----
东北证券 3 -----
东方证券 1 -----
方正证券 1 -----
高华证券 1 -----
光大证券 2 -----
国海证券 2 -----
国金证券 1 -----
国信证券 1 -----
恒泰证券 2 -----
华泰证券 1 -----
第 52页 共 59页
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
华信证券 1 -----
民生证券 2 -----
平安证券 2 -----
瑞信方正 1 -----
上海证券 1 -----
申万宏源 2 -----
西南证券 2 -----
新时代证券 1 -----
信达证券 2 -----
中信建投 1 -----
中银国际 1 -----
注：（1）本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括
以下六个方面：
1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币；
2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需
要，并能为本基金提供全面的信息服务；
6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服
务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基
金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（2）选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步
骤：
1）券商服务评价；
2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
（3）交易单元变更情况
本报告期内，新增中金证券交易单元 1个，恒泰证券交易单元 2个。
第 53页 共 59页
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
11.6.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
招商证券 ------
兴业证券 --205,000,000.00 10.17% --
银河证券 ------
国泰君安 10,053,257.54 14.22% 90,000,000.00 4.47% --
东吴证券 --102,000,000.00 5.06% --
中信证券 ------
西藏东方
财富
--398,000,000.00 19.75% --
太平洋证
券
--786,000,000.00 39.01% --
中金公司 40,832,610.01 57.77% 122,000,000.00 6.05% --
广发证券 ------
天风证券 10,136,218.08 14.34% 120,000,000.00 5.96% --
华创证券 --192,000,000.00 9.53% --
安信证券 ------
财达证券 ------
长江证券 ------
第一创业 ------
东北证券 9,658,963.85 13.67% ----
东方证券 ------
方正证券 ------
高华证券 ------
光大证券 ------
国海证券 ------
国金证券 ------
国信证券 ------
恒泰证券 ------
华泰证券 ------
华信证券 ------
民生证券 ------
平安证券 ------
瑞信方正 ------
第 54页 共 59页
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
上海证券 ------
申万宏源 ------
西南证券 ------
新时代证
券
------
信达证券 ------
中信建投 ------
中银国际 ------
11.7其他重大事件
序
号
公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基
金 新增南京苏宁基金销售有限公司为销售机
构及参加其费率优惠活动的公告
证券时报、管理人网站 2019-01-26
2
融通关于旗下部分开放式基金新增上海凯石财
富基金销售有限公司为销售机构及参加其费率
优惠活动的公告
证券时报、管理人网站 2019-01-30
3
融通关于旗下部分开放式基金新增江苏汇林保
大基金销售有限公司为销售机构的公告
证券时报、管理人网站 2019-03-25
4
融通关于旗下部分开放式基金新增上海基煜基
金销售有限公司为销售机构及参加其费率优惠
活动的公告
证券时报、管理人网站 2019-03-25
5
融通关于旗下部分开放式基金参加中国银行股
份有限公司申购费率优惠活动的公告
证券时报、管理人网站 2019-03-26
6
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基
金参加交通银行股份有限公司申购及定期定额
投资业务费率优惠活动的公告
证券时报、管理人网站 2019-03-30
7
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基
金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费
率优惠活动的公告
证券时报、管理人网站 2019-03-30
8
融通基金管理有限公司关于新增东海证券股份
有限公司为销售机构并开通定期定额投资业
务、转换业务及参加其申购费率优惠活动的公
告
证券时报、管理人网站 2019-04-08
9
融通关于旗下部分开放式基金在上海好买基金
销售有限公司开通基金转换业务的公告
证券时报、管理人网站 2019-04-17
10
融通关于旗下部分开放式基金参加北京植信基
金销售有限公司申购费率优惠活动的公告
证券时报、管理人网站 2019-04-19
第 55页 共 59页
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
11
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资
基金暂停申购、赎回、定期定额投资及转换业
务的公告
证券时报、管理人网站 2019-04-25
12
融通关于旗下部分开放式基金参加上海长量基
金销售有限公司申购费率优惠活动的公告
证券时报、管理人网站 2019-04-26
13
融通关于旗下部分开放式基金参加方德保险代
理有限公司申购费率优惠活动的公告
证券时报、管理人网站 2019-05-15
14
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基
金新增阳光人寿保险股份有限公司为销售机构
的公告
证券时报、管理人网站 2019-05-15
15
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基
金新增民商基金销售(上海)有限公司为销售机
构及参加其费率优惠活动的公告
证券时报、管理人网站 2019-05-17
16
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资
基金基金经理变更公告
证券时报、管理人网站 2019-06-11
17
融通基金管理有限公司关于旗下部分基金可投
资科创板股票的公告
中国证券报、上海证券
报、证券时报、证券日
报、管理人网站
2019-06-22
18
融通关于旗下部分开放式基金参加中国银行股
份有限公司定期定额申购费率优惠活动的公告
证券时报、管理人网站 2019-06-28
19
融通关于旗下部分开放式基金参加华瑞保险销
售有限公司费率优惠活动的公告
证券时报、管理人网站 2019-07-08
20
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资
基金暂停大额申购、定期定额投资、转换转入
业务的公告
证券时报、管理人网站 2019-07-31
21
融通基金管理有限公司关于新增联储证券有限
责任公司为销售机构并开通定期定额投资业
务、转换业务及参加其申购费率优惠活动的公
告
证券时报、管理人网站 2019-08-15
22
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基
金新增上海大智慧基金销售有限公司为销售机
构的公告
证券时报、管理人网站 2019-08-16
23
融通基金关于通过大连网金基金销售有限公司
开通定期定额投资业务及参加其申购费率优惠
活动的公告
证券时报、管理人网站 2019-08-16
24
融通关于旗下部分开放式基金参加北京汇成基
金销售有限公司申购费率优惠活动的公告
证券时报、管理人网站 2019-08-29
第 56页 共 59页
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
25
融通关于旗下部分开放式基金在华瑞保险销售
有限公司开通基金转换业务的公告
证券时报、管理人网站 2019-10-15
26
关于新增广州证券为销售机构并开通定投、转
换业务及参加其申购费率优惠活动的公告
证券时报、管理人网站 2019-10-15
27
关于融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券
投资基金调整大额申购限制金额的公告
证券时报、管理人网站 2019-10-29
28
融通关于旗下部分开放式基金新增北京百度百
盈基金销售有限公司为销售机构开通定期定额
投资、转换业务及参加其费率优惠的公告
证券时报、管理人网站 2019-11-12
29
关于融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券
投资基金调整大额申购限制金额的公告
证券时报、管理人网站 2019-11-14
30
融通关于旗下部分开放式基金新增浙江同花顺
基金销售有限公司为销售机构和开通定期定额
投资、转换及参加其费率优惠活动的公告
证券时报、管理人网站 2019-11-28
31
融通基金管理有限公司关于旗下融通沪港深智
慧生活灵活配置混合型证券投资基金开展直销
柜台赎回费率优惠活动的公告
证券时报、管理人网站 2019-11-30
32
融通基金管理有限公司关于旗下部分基金修改
基金合同、托管协议的公告
证券时报、管理人网站 2019-12-13
33
《融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投
资基金基金合同》修改前后文对照表
证券时报、管理人网站 2019-12-13
34
融通基金管理有限公司关于旗下融通沪港深智
慧生活灵活配置混合型证券投资基金开展直销
柜台赎回费率优惠活动的公告
证券时报、管理人网站 2019-12-24
35
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资
基金暂停申购、赎回、定期定额投资及转换业
务的公告
证券时报、管理人网站 2019-12-24
36
关于 2020年沪港深智慧生活灵活配置混合型
证券投资基金非港股通交易日申购赎回安排的
公告
证券时报、管理人网站 2019-12-26
37
关于融通旗下部分开放式基金参加中国工商银
行股份有限公司 “2020倾心回馈”基金定期定
额投资费率优惠活动的公告
证券时报、管理人网站 2019-12-27
38
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基
金参加中国工商银行 2020年全年个人电子银
行基金申购费率优惠活动的公告
证券时报、管理人网站 2019-12-27
39
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基
金参加交通银行股份有限公司申购及定期定额
投资业务费率优惠活动的公告
证券时报、管理人网站 2019-12-30
第 57页 共 59页
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基
40金参加苏州银行股份有限公司基金申购及定期证券时报、管理人网站 2019-12-31
定额投资费率优惠活动的公告
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
份额单位：份
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时间
区间
期初
份额
申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
机
构
个
人
1
20190614-2019
1231 0.00 84,239,550.92 42,970,680.00 41,268,870.92 29.37%
2
20190614-2019
1231 0.00 85,815,358.52 45,645,570.00 40,169,788.52 28.59%
3
20190614,2019
0618-20191231 0.00 67,187,669.48 33,544,120.00 33,643,549.48 23.94%
-----
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位份
额净值剧烈波动的风险及流动性风险。
12.2影响投资者决策的其他重要信息
根据中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日施行的《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》的有关规定，本基金管理人经与基金托管人协商一致，对本基金的基金合同、托
管协议等法律文件进行了修订，具体情况详见本基金管理人 2019年12月 13日发布的《融通基金
管理有限公司关于旗下部分基金修改基金合同、托管协议的公告》。
§13 备查文件目录
13.1备查文件目录
（一）中国证监会批准融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
（二）《融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
（三）《融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
（四）《融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新
（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
第 58页 共 59页
融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 2019年年度报告
13.2存放地点
基金管理人、基金托管人处。
13.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站
查阅。
融通基金管理有限公司
2020年4月10日
第 59页 共 59页
中财网
以上是关于广州香港公司注册[年报]融通沪港深智慧生活灵活配置混合 : 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报信息的详细说明，出自财税专题，有不明白地方可以咨询优业财务，优业财务乐意回答所有朋友的问题 咨询热线：13360558809 官网：www.yycw.cn
广州香港公司注册[年报]融通沪港深智慧生活灵活配置混合 : 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报
免费咨询热线：133-6055-8809
本文标题：广州香港公司注册[年报]融通沪港深智慧生活灵活配置混合 : 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报
本文链接：htts://www.yycw.cn/cszt/7281.html
版权声明：本文由优业财务原创,转载请注明:
广州注册公司首选优业财务
![广州香港公司注册[年报]融通沪港深智慧生活灵活配置混合 : 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报](/images/gg.png)
